Блог им. _sg_ |Где взять Данные для тестирования торговых систем ?

    • 13 февраля 2022, 05:29
    • |
    • _sg_
  • Еще

Хотелось бы протестировать свои древние торговые системы и подходы на Данных по заболеваемости Коронавирусом.

Где можно скачать дневные данные по Короне ?

Вот этот график.

Где взять Данные для тестирования торговых систем ?

В интернете нахожу лишь готовый анализ. Без данных.

 


Блог им. _sg_ |Латаем дыры, убираем сквозняки.

    • 08 февраля 2022, 18:24
    • |
    • _sg_
  • Еще

Есть в интернете великолепный ресурс по опционным Greeks «en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)» — почему то всю строку не захватывает. Применяйте Copy/Paste

И каждый раз когда я захожу на этот сайт, как всегда медленно и печально,  меня посещает одна и та же мысль, что чего-то на нем не хватает.

Но недавно я понял что именно. В таблице Греков есть дыры и из них тянет сквозняком.

Латаем дыры, убираем сквозняки.
А в конце абзаца под таблицей  есть фраза:

Three places in the table are not occupied, because the respective quantities have not yet been defined in the financial literature.

Не все ячейки матрицы заняты, потому что не определены в финансовой литературе.

Ё К Л М Н. Столько лет торгуем опционы и не все ячейки заполнены.

V — Fair Value опциона. 

Как видно в столбце Theta нет сразу двух Греков.

Давайте их придумаем и воспроизведем сами. А что, а вдруг.

1. dTheta/dT == d2V/dT2 — аналог Gamma = dDelta/dS == d2V/dS2

2. d2Theta/dT2 == d3V/dT3 — аналог Speed = dGamma/dS == d3V/dS3

Дадим им названия, которые как то должны ассоциироваться со временем Time. Theta связана со временем.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн